masterdl

Я только не понял, почему эта статья общая для любой банковской системы находится в разделе "Банк Англии" )))
Из этой скромной статьи мы узнаем, почему наша банковская система упадёт при первом чихе...
"

Риск, собственный капитал и обязательные резервы

Рубрика: Банковская система Англии

Многие недовольны размерами банковских доходов, но знают, что все законно. Люди без большого опыта работы, как, например, многие политики, могут испытать шок, узнав размеры банковских доходов. Тем не менее, банки зарабатывают всего плюс-минус 1 % на свои активы после уплаты налогов. Банковские активы — это, главным образом потребительские ипотечные и ссудные счета. Если кому-то не нравится, что банк получает 1 % с кредитов, они могут объединиться и работать в альтернативных направлениях — строительных обществах и кредитных союзах.

Банковские регулирующие органы устанавливают требования к уровню собственного капитала банка, причем на международном уровне, а не для каждой страны в отдельности. Правила преимущественно одинаковы для всех банков мира.

Депозиты клиентов и сберегательные счета — главные обязательства банка, поскольку ему придется выплачивать их клиентам в соответствии с договором в банковском счете. Займы клиентов — это основные активы банка, так как согласно договору клиент обязуется погасить кредит.

Если бы банк поступил таким образом, а некоторые из заемщиков не погасили бы свои кредиты, он не смог бы выплатить деньги вкладчикам. Банк обязан хранить часть своих собственных фондов, полученных первоначально от акционеров и владельцев долговых обязательств, в качестве банковского капитала. Банковская лицензия — это необходимое условие для разрешения организации принимать вклады клиентов. Практически любая компания может давать деньги в долг потребителям, пока риск лежит только на ней самой. Но брать деньги в долг у потребителя и переносить риск на него можно только при наличии банковской лицензии, призванной обеспечить благоразумное использование средств и сохранность вкладов клиентов. Есть повод для радости.

Банк может выдавать займы, используя депозиты клиентов для их финансирования, но при одном условии. Регулирующие органы требуют, чтобы банк создал обязательный резерв определенной части капитала. Точный размер этого резерва варьируется в зависимости от типов и сумм займов и может колебаться в пределах от 2 до 8 % общей стоимости кредитов (активов). Этот капитал предназначен для компенсации и снижения рисков, включая невозвратные займы, и для выполнения требований достаточности капитала, призванных защитить клиентов банка и, в конечном счете, саму банковскую систему. Таким образом, депозиты клиентов находятся достаточно далеко от зоны риска. Для дальнейшего роста доверия банку со стороны клиентов, инвесторов, других банков и регулирующих органов банковское руководство может столкнуться с требованием (или решить самостоятельно) увеличить резерв еще больше (до 10 % и более от стоимости займов), создав тем самым дополнительный фонд благоразумия. Еще един повод для радости.

Размер обязательного резерва — сложный вопрос. Он варьируется от банка к банку, в первую очередь, в зависимости от степени риска банковских кредитов и от мнения регулирующего органа о конкретном банке и его деятельности. Размер устанавливается в виде процента от различных типов займов, выдаваемых банком.

Обеспеченный кредит (например, под залог недвижимости) считается менее рискованным, чем необеспеченный кредит физическому лицу, потому что в первом случае банк может продать недвижимость и возместить сумму кредита. Необеспеченный кредит, например, непогашенный остаток по кредитной карте, расценивается как более рискованный. Заем другому банку практически не подвержен риску. Регулирующие органы предписывают использование формул для расчета потребности в собственном капитале. Около половины капитала должна составлять собственность инвесторов, т. е. их наличные средства. И здесь мы хотим заострить внимание на следующем. Главным образом в последующих примерах мы предположили, что потребность в собственном капитале для обеспеченного кредита под залог недвижимости составляет 2 % от суммы займа, для необеспеченного кредита частному лицу по кредитной карте — 4 %, а для кредита другому банку — 1 %. Это достаточно справедливые и близкие к действительности цифры.

Такой собственный капитал имеет название в банковском деле — он составляет большую часть капитала 1-го уровня. Вообще, в большом многопрофильном британском банке данный капитал 1-го уровня равен 4,55 %. Вам это необходимо знать сейчас только потому, что дальше следуют таблицы, в которых отражается капитал 1-го уровня и прибыль на него. Рентабельность собственного капитала, в сущности, и является прибылью на капитал 1 -го уровня.

Исключительно ради полноты изложения заметим, что существует капитал 2-го уровня, который составляет вторую половину общего капитала. Он находится в форме банковских облигаций, которые могут быть выпущены на сумму, эквивалентную капиталу 1 -го уровня. Эти облигации второстепенны (в том смысле, что в случае ликвидации банка требования по облигациям будут выполнены лишь после расчета с вкладчиками), но, тем не менее, они стоят выше акционеров...

"
дальше здесь.

по сути сейчас в РФ мы имеем такую ситуацию, когда ЦБ РФ выдает банку лицензию на право принимать вклады от населения, устанавливает размер отчислений в резервный фонд, и типа контролирует, чтобы собственный капитал банка был не ныже установленных %...
Банк же - от фонаря устанавливает % по вкладу, затем также "от фонаря" выдает из этих же денег кредиты (тому же) населению (только "розница" сейчас доходная) - на разницу в ставках жирует. Ни один из банков, включая Сбер не обладает ликвидным активом - капиталом (денежными средствами), который бы можно было использовать для погашения обязательств - например, вовзрата депозитов. Депозиты в триллионах рублей, собственные средства в сотнях миллионов, не факт что 50% от них - наличность.
Но самое смешное другое - когда все хлопается, отвечает по обязательствам банков - бюджет (правительство), выплачивая не более 700 тыс.рублей "пострадавшим вкладчикам". А если эту подпорку убрать? Как долго проживет эта банковская система без гарантий фондов правительства?

Больше всего веселит фраза "займ другому банку не подвержен рискам"...Отчего же тогда в 2008 году тот же Сбер остановил все взаиморасчеты со всеми банками?